TFEX : SET50 Index Futures

ย้อนกลับ

SET50 Index คือ ดัชนีที่คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) ของหุ้นสามัญจำนวน 50 หุ้นที่ผ่านการคัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET50 Index Futures หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิง SET50 Index คือ สัญญาที่ผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงกันว่าจะทำการซื้อขาย SET50 Index ในอนาคต ณ ราคาที่ถูกกำหนดในวันทำสัญญา และภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา

Contract Specification

A	B
สินค้าอ้างอิง	ดัชนี SET50 ที่คำนวณ และเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (S50)
ตัวคูณดัชนี	200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ	เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสใน 3 ไตรมาสถัดไป
ราคาเสนอซื้อขาย	เสนอซื้อขายเป็นระดับดัชนี
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ	0.1 จุด (คิดเป็นมูลค่า 20 บาทต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดและต่ำสุดแต่ละวัน	± 30% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
เวลาซื้อขาย	Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น. Morning session: 09:45 น. - 12:30 น. Pre-open: 13:15 น. - 13:45 น. Afternoon session: 13:45 น. - 16:55 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคาทุกสิ้นวัน	คำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5 นาทีสุดท้ายของราคาซื้อขาย SET50 Index Futures แต่ละสัญญา
วันซื้อขายวันสุดท้าย	วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขาย สิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย	ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ของวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยคำนวณจากค่าดัชนี SET50 ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง