หลักทรัพย์กสิกรไทย

บริการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

SET50 Index Futures

SET50 Index Futures

SET50 Index คือ ดัชนีที่คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) ของหุ้นสามัญจำนวน 50 หุ้นที่ผ่านการคัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

SET50 Index Futures หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิง SET50 Index คือ สัญญาที่ผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงกันว่าจะทำการซื้อขาย SET50 Index ในอนาคต ณ ราคาที่ถูกกำหนดในวันทำสัญญา และภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา

Contract Specification

สินค้าอ้างอิง
 ดัชนี SET50 ที่คำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตัวคูณดัชนี
 200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
 เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสใน 3 ไตรมาสถัดไป
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
 0.1 จุด (20 บาทต่อ 1 ช่วงราคา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
 + 30% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
เวลาซื้อขาย
Pre-open:
09:15 น. - 09:45 น.
Morning session:
09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open:
13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon session:
14:15 น. - 16:55 น.
วันซื้อขายวันสุดท้าย
 วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขาย สิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
 ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนวณจากค่าดัชนี SET50 ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

SET50 Index Options

SET50 Index Options

SET50 Index Options คือ ตราสารอนุพันธ์ที่มูลค่าอ้างอิงกับระดับของดัชนี SET50 (Index) โดยผู้ซื้อสิทธิ (Long Options) เป็นผู้จ่ายเงิน จำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ขายสิทธิ (Short Options) เพื่อแลกกับสิทธิที่ได้มาตามสัญญา โดยเงินจำนวนนั้นเรียกว่า ค่าพรีเมี่ยม (Premium) ทั้งนี้ สัญญาจะมีการระบุวันหมดอายุ หากครบกำหนดอายุสัญญาผู้ซื้อตัดสินใจใช้สิทธิ ผู้ขายมีภาระผูกพันที่จะต้องทำตามข้อตกลงในสัญญา

SET50 Index Options มี 2 ประเภท ได้แก่
1. Call SET50 Index Options ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการ “ซื้อ” ดัชนี SET50 ตามราคาใช้สิทธิ
2. Put SET50 Index Options คือ สิทธิแก่ผู้ถือในการ “ขาย” ดัชนี SET50 ตามราคาใช้สิทธิ

Options Type

สัญญา จ่าย Premium รับ Premium ดัชนี SET50 =
ราคาใช้สิทธิ		 ดัชนี SET50 >
ราคาใช้สิทธิ		 ดัชนี SET50 <
ราคาใช้สิทธิ
Long Call ขาดทุน Premium กำไรส่วนต่าง
ราคาใช้สิทธิ – Premium		 ขาดทุน Premium
Long Put ขาดทุน Premium ขาดทุน Premium กำไรส่วนต่าง
ราคาใช้สิทธิ – Premium
Short Call กำไร Premium ขาดทุนส่วนต่าง
ราคาใช้สิทธิ – Premium		 กำไร Premium
Short Put กำไร Premium กำไร Premium ขาดทุนส่วนต่าง
ราคาใช้สิทธิ – Premium

Contract Specification

สินค้าอ้างอิง
 ดัชนี SET50 (S50) ที่คำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตัวคูณดัชนี
 200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
 เดือน มีนาคม (H) มิถุนายน (M) กันยายน (U) และธันวาคม (Z) โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
ประเภทการใช้สิทธิ
 ใช้สิทธิได้เมื่อสัญญาถึงกำหนดเท่านั้น (European) โดยมีทั้งสิทธิในการซื้อ (Call) และ สิทธิในการขาย (Put)
ราคาใช้สิทธิ
 ให้ช่วงห่างของราคาใช้สิทธิเท่ากับ 25 จุด โดยในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทำการจะมีออปชั่น Series ต่อไปนี้ At-the-money จำนวน 1 Series และทั้ง In-the-money และ Out-of-the-money จำนวนไม่น้อยกว่า 2 Series
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
 0.1 จุด (20 บาทต่อ 1 ช่วงราคา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
 + 30% ของราคาปิดของ ดัชนี SET50 ในวันทำการก่อนหน้า
เวลาซื้อขาย
Pre-open:
09:15 น. - 09:45 น.
Morning session:
09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open:
13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon session:
14:15 น. - 16:55 น.
วันซื้อขายวันสุดท้าย
 วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขาย สิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
 ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนวณจากค่าดัชนี SET50 ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
Series Name
ชื่อย่อสัญญาประกอบด้วย 5 ส่วน ดังต่อไปนี้
สินค้าอ้างอิง เดือนครบกำหนดอายุ ปีครบกำหนดอายุ ประเภทสิทธิ ราคาใช้สิทธิ
S50 H : มี.ค.
M : มิ.ย.
U : ก.ย.
Z : ธ.ค.		 เลข 2 หลัก
ของปี ค.ศ.		 C = Call
P = Put		 เช่น 900, 925, 950

Sector Index Futures

Contract Specification

สินค้าอ้างอิง
 ดัชนีหมวดธุรกิจ ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
  ธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พลังงาน พาณิชย์ อาหารและเครื่องดื่ม
ตัวคูณดัชนี
 1,000 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี 10 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
 เดือน มีนาคม (H) มิถุนายน (M) กันยายน (U) และธันวาคม (Z) โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
 0.1 จุดดัชนี (คิดเป็น 100 บาทต่อสัญญา) 1 จุดดัชนี (คิดเป็น 10 บาทต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
 +30% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
เวลาซื้อขาย
Pre-open:
09:15 น. - 09:45 น.
Morning session:
09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open:
13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon session:
14:15 น. - 16:55 น.
วันซื้อขายวันสุดท้าย
 วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
 คำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคาซื้อขายของหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและราคาปิดของหุ้นในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

Single Stock Futures

Single Stock Futures

Single Stock Futures หรือ SSF คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้นสามัญที่ทาง TFEX กำหนด ซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ 5-20% ของมูลค่าทั้งหมดเพื่อวางเป็นหลักประกัน สร้างโอกาสทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง นักลงทุนเลือกใช้เป็นเครื่องมือเก็งกำไร หรือป้องกันความเสี่ยงได้

Contract Specification

สินค้าอ้างอิง
 หุ้นสามัญที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด ปัจจุบันมีทั้งหมด 122 ตัว ได้แก่ ADVANC, AEONTS, AOT, BBL, BH, BJC, CBG, CPALL, CPN, DELTA, EGCO, GPSC, GULF, INTUCH, MTC, KKP, M, PTTEP, PTTGC, RATCH, ROBINS, SAWAD, SCB, SCC, TISCO, TCAP, TOP, TQM, AMATA, BANPU, BAY, KBANK, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BGRIM, BLA, BPP, BTS, CENTEL, CK, COM7, CPF, DTAC, EA, EASTW, GFPT, GLOBAL, IVL, JMT, HANA, HMPRO, KCE, KTB, KTC, LH, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, OSP, PSH, PTT, PTG, RS, SPALI, SPCG, STA, STEC, TASCO, THG, TOA, TTW, TU, TVO, UNIQ, VNT, AAV, AP, BA, BEAUTY, BEC, BEM, BLAND, CHG, CKP, EPG, ESSO, ERW, GUNKUL, ICHI, IRPC, ITD, JAS, LPN, ORI, PLANB, PRM, PSL, QH, S, SAMART, SGP, SIRI, SPRC, STPI, THAI, THANI, THCOM, TKN, TMB, TPIPL, TPIPP, TRUE, TTA, TTCL, VGI, VNG, WHA, WHAUP และ SUPER
ขนาดสัญญา
 1,000 หุ้น (เว้นแต่มี Corporate Action)
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
 เดือน มีนาคม (H) มิถุนายน (M) กันยายน (U) และธันวาคม (Z) โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
 0.01 บาท (10 บาทต่อ 1 ช่วงราคา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
 +30% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
เวลาซื้อขาย
Pre-open:
09:15 น. - 09:45 น.
Morning session:
09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open:
13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon session:
14:15 น. - 16:55 น.
วันซื้อขายวันสุดท้าย
 วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
 คำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคาซื้อขายของหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและราคาปิดของหุ้นในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
* ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวันจะเป็น +10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า TFEX จะหยุดการซื้อขายชั่วคราวแล้วจึงเปิดให้ทำการซื้อขายอีกครั้งพร้อมกับขยายช่วง การเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดไปเป็น + 20 % ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
Series Name
ชื่อย่อสัญญาประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ สินค้าอ้างอิง เดือนครบกำหนดอายุ และปีครบกำหนดอายุ
สินค้าอ้างอิง เดือนครบกำหนดอายุ ปีครบกำหนดอายุ
ชื่อย่อของหุ้น H : มี.ค.
M : มิ.ย.
U : ก.ย.
Z : ธ.ค.		 เลข 2 หลัก
ของปี ค.ศ.

Gold Futures

Gold Futures

Gold Futures เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีทองคำเป็นสินค้าอ้างอิง ที่อ้างอิงทองคำ ซื้อขายในสกุลเงินบาท ซึ่งสามารถใช้ทำกำไรได้ทั้งราคาทอง ขาขึ้น และราคาทองขาลง ในปัจจุบันมีสัญญา 2 ขนาด ได้แก่สัญญา 10 บาททองคำ และ สัญญา 50 บาททองคำ โดยมีรายละอียดดังนี้

Contract Specification

สินค้าอ้างอิง
 ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5% ขนาด 50 บาททองคำ (GF)
ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5% ขนาด 10 บาททองคำ (GF10)
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
 เดือน กุมภาพันธ์ (G) เมษายน (J) มิถุนายน (M) สิงหาคม (Q) ตุลาคม (V) และธันวาคม (Z) โดยนับไปไม่เกิน 3 เดือนคู่
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
 10 บาท (100 บาท และ 500 บาทต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน
 + 20% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า*
เวลาซื้อขาย
Pre-open:
09:15 น. - 09:45 น.
Morning session:
09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open:
13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon session:
14:15 น. - 16:55 น.
Pre-open:
18:45 น. - 18:50 น.
Night session:
18:50 น. - 03:00 น. (วันถัดไป)
วันซื้อขายวันสุดท้าย
 วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขาย สิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
 ราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาททองคำ (ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
= (London Gold AM Fixing) x 0.4753 x (THB/USD)
* ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวันจะเป็น +10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า TFEX จะหยุดการซื้อขายชั่วคราวแล้วจึงเปิดให้ทำการซื้อขายอีกครั้งพร้อมกับขยายช่วง การเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดไปเป็น + 20 % ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
Series Name
ชื่อย่อสัญญาประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ สินค้าอ้างอิง เดือนครบกำหนดอายุ และปีครบกำหนดอายุ
สินค้าอ้างอิง เดือนครบกำหนดอายุเดือนครบกำหนดอายุ ปีครบกำหนดอายุ
GF G : ก.พ.
J : เม.ย.
M : มิ.ย.
Q : ส.ค.		 V : ต.ค.
Z : ธ.ค.		 เลข 2 หลัก
ของปี ค.ศ.

GOLD-D Futures

GOLD-D Futures

Contract Specification

สินค้าอ้างอิง
 ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99%
ชื่อย่อสัญญา
 GD
ขนาดสัญญา
 ทองคำหนัก 100 กรัม (3.2148 ทรอยออนซ์)
ขนาดการส่งมอบสินค้า
 ทองคำหนัก 1 กิโลกรัม (10 สัญญา หรือทองคำหนัก 32.148 ทรอยออนซ์)
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
 เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
ราคาเสนอซื้อขาย
 เสนอซื้อขายเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ต่อ น้ำหนักทองคำ 1 ทรอยออนซ์
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
 0.1 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
การเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน
 +10% จากราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling และ Floor ดังกล่าวตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายชั่วคราว ก่อนเปิดให้ซื้อขายอีกครั้งพร้อมกับขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น +20% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด
วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย
Pre-open:
09:15 น. - 09:45 น.
Morning session:
09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open:
13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon session:
14:15 น. - 16:30 น.
Pre-open:
18:45 น. - 18:50 น.
Night session:
18:50 น. - 03:00 น. (วันถัดไป)
การจำกัดฐานะ
 ห้ามมีฐานะสุทธิในสัญญาที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทุกเดือนรวมกันเกิน 5,000 สัญญา
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
 วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นอายุ โดยในวันนั้นสัญญาที่หมดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา16:30 น.
วิธีการส่งมอบ / ชำระราคา
 ไม่มีการส่งมอบสินค้าสำหรับหลักทรัพย์กสิกรไทย ให้ชำระราคาเป็น Cash Settle เท่านั้น

Gold Online Futures

Gold Online Futures

Gold Online Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีทองคำเป็นสินค้าอ้างอิง ที่อ้างอิงทองคำความบริสุทธิ์ 99.5% ซึ่งสามารถใช้ทำกำไรได้ทั้งราคาทอง ขาขึ้น และราคาทองขาลง โดยไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน สามารถติดตามและวิเคราะห์ทองคำได้ตามราคาทองคำในตลาดโลก ไม่ยุ่งยากในการคำนวณ

Contract Specification

สินค้าอ้างอิง
 ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% (International Trading Standard)
ชื่อย่อสัญญา
 GO
ขนาดสัญญา
 300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
 เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
ราคาเสนอซื้อขาย
 แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายตามราคาทองคำในตลาดโลก ต่อน้ำหนักทองคำ 1 ทรอยออนซ์ โดยแสดงจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง เช่น 1,200.0 / 1,300.0 เป็นต้น
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
 0.1 บาทต่อหน่วย (คิดเป็นมูลค่า 30 บาทต่อสัญญา)
การเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน
 +10% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price Limit เป็น + 20% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด
วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย
Pre-open:
09:15 น. - 09:45 น.
Morning session:
09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open:
13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon session:
14:15 น. - 16:30 น.
Pre-open:
18:45 น. - 18:50 น.
Night session:
18:50 น. - 03:00 น. (วันถัดไป)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
 วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นอายุ โดยในวันนั้นสัญญาที่หมดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา16:30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย
 ใช้ราคา LBMA Gold AM Fixing ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคา Final Settlement Price โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ
วิธีการส่งมอบ / ชำระราคา
 ชำระราคาเป็นเงินสด
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และชำระราคา
 ไม่เกิน 14 บาทต่อสัญญาโดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ค่าธรรมเนียมการใช้ข้อมูล
 2 บาทต่อสัญญาโดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย
 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขายอัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี

หมายเหตุ : ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ของ การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

USD Futures

USD Futures

USD Futures คือ สัญญาล่วงหน้าที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD กับ THB โดยที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดย Thomson Reuters โดยมีรายละเอียดดังน

Contract Specification

สินค้าอ้างอิง
 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ขนาดสัญญา
 มูลค่าเท่ากับ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
 ทุกเดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุดและเดือนสุดท้ายของไตรมาสถัดไป
การเสนอราคาซื้อขาย
 ราคาต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
 0.01 หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
 + 2% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย
Pre-open:
09:15 น. - 09:45 น.
Morning session:
09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open:
13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon session:
14:15 น. - 16:55 น.
วันซื้อขายวันสุดท้าย
 วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยในวันนั้น สัญญาที่สิ้นสุดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 11:00 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
 ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ที่ประกาศ โดย Thomson Reuters ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย และใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง
* ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวันจะเป็น +10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า TFEX จะหยุดการซื้อขายชั่วคราวแล้วจึงเปิดให้ทำการซื้อขายอีกครั้งพร้อมกับขยายช่วง การเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดไปเป็น + 20 % ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
Series Name
ชื่อย่อสัญญาประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ สินค้าอ้างอิง เดือนครบกำหนดอายุ และปีครบกำหนดอายุ
สินค้าอ้างอิง เดือนครบกำหนดอายุ ปีครบกำหนดอายุ
USD F : ม.ค.
G : ก.พ.
H : มี.ค.
J : เม.ย.		 K : พ.ค.
M : มิ.ย.
N : ก.ค.
Q : ส.ค.		 U : ก.ย.
V : ต.ค.
X : พ.ย.
Z : ธ.ค.		 เลข 2 หลัก
ของปี ค.ศ.

Rubber Futures

Rubber Futures

Rubber Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่อ้างอิงตามมาตรฐาน Green Book โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Contract Specification

สินค้าอ้างอิง
 ยางแผ่นรมควันชั้น3 (RSS3) ตามมาตรฐาน Green book
ขนาดสัญญา
 5,000 กิโลกรัม (5ตัน)
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
 มีเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ 7 เดือนติดต่อกัน
การเสนอราคาซื้อขาย
 ราคาต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
 0.01 หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
 + 2% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย
Pre-open:
09:15 น. - 09:45 น.
Morning session:
09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open:
13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon session:
14:15 น. - 16:55 น.
วันซื้อขายวันสุดท้าย
 วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาครบกำหนดอายุ จะซื้อขายได้ถึง 16.55 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
 ชำระราคาเป็น Cash settlement เท่านั้น โดยใช้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขายในวันสุดท้าย หากมีปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำตามตลาดกำหนด กรณีมีการซื้อขายไม่ถึงระดับที่กำหนด ให้ใช้ราคาเฉลี่ย 3 วันสุดท้ายของ Daily Settlement Price
* ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวันจะเป็น +10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า TFEX จะหยุดการซื้อขายชั่วคราวแล้วจึงเปิดให้ทำการซื้อขายอีกครั้งพร้อมกับขยายช่วง การเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดไปเป็น + 20 % ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
Series Name
ชื่อย่อสัญญาประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ สินค้าอ้างอิง เดือนครบกำหนดอายุ และปีครบกำหนดอายุ
สินค้าอ้างอิง เดือนครบกำหนดอายุ ปีครบกำหนดอายุ
RSS3 F : ม.ค.
G : ก.พ.
H : มี.ค.
J : เม.ย.		 K : พ.ค.
M : มิ.ย.
N : ก.ค.
Q : ส.ค.		 U : ก.ย.
V : ต.ค.
X : พ.ย.
Z : ธ.ค.		 เลข 2 หลัก
ของปี ค.ศ.

Interest Rate Futures

Interest Rate Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และยังใช้ทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยทั้งการเพิ่ม และลดอัตราดอกเบี้ย โดยปัจจุบันตลาดอนุพันธ์จัดให้มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบนสินค้าอ้างอิง อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 3 เดือน BIBOR และอัตราดอกเบี้ยระยะยาว คือ พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

3M BIBOR Futures

5Y Government Bond Futures

Silver Online Futures

Contract Specification Silver Online Futures

สินค้าอ้างอิง
 โลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.9%
ชื่อย่อสัญญา
 SVF
ตัวคูณดัชนี
 3,000 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
 เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
ราคาเสนอซื้อขาย
 แสดงราคาเสนอซื้อขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐต่อน้ำหนักโลหะเงิน 1 ทรอยออนซ์โดยแสดงจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
 0.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ (คิดเป็นมูลค่า 30 บาทต่อสัญญา)
การเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน
 ± 10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling/Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และขยายเป็น
± 20% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด
การจำกัดฐานะสัญญา
 ไม่กำหนด โดย TFEX อาจประกาศกำหนด Position Limit ได้ตามที่เห็นสมควร
เวลาซื้อขาย
Pre-open I :
09:15 น. - 09:45 น.
Morning session :
09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open II :
13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon session :
14:15 น. - 16:55 น.
Pre-open III :
18:45 น. - 18:50 น.
Night session :
18:50 น. - 3:00 น. (วันถัดไป)
ราคาที่ใช้ในการชำระราคา ทุกสิ้นวัน
 โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5 นาทีสุดท้ายของราคาซื้อขาย Silver Online Futures แต่ละสัญญา
วันซื้อขายวันสุดท้าย
 วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาครบกำหนดอายุ โดยสามารถซื้อขายได้จนถึงเวลา 16:55 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวัน ซื้อขายสุดท้าย
 ใช้ราคา LBMA Silver Price Fixing ของวันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณ Final Settlement Price โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้คำนวณ
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา
 ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)

หมายเหตุ : ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ของ การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

Japanese Rubber Futures

Contract Specification Japanese Rubber Futures

สินค้าอ้างอิง
 ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ซื้อขายในประเทศญี่ปุ่น
ชื่อย่อสัญญา
 JRF
ตัวคูณดัชนี
 300 บาท ต่อ 1 เยนต่อ กก.
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
 ทุกเดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรื่องลำดับกัน 6 เดือนที่ใกล้ที่สุด
ราคาเสนอซื้อขาย
 แสดงราคาซื้อขายเป็นเยนต่อหน่วย ตามราคายางแผ่นรมควันต่อน้ำหนัก 1 กก.
ช่วงราคาซื้อขาย
 0.1 เยนต่อ กก. (คิดเป็นมูลค่า 30 บาทต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงราคา
 ± 10% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด หากมีการซื้อขายที่ Ceiling/Floor จะหยุดซื้อขายชั่วคราวและขยายเป็น
± 20% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด
การจำกัดฐานะสัญญา
 ไม่กำหนด โดย TFEX อาจประกาศกำหนด Position Limit ได้ตามที่เห็นสมควร
เวลาซื้อขาย
Pre-open :
09:15 น. - 09:45 น.
Morning session :
09:45 น. - 16:55 น.
ราคาที่ใช้ในการชำระราคา ทุกสิ้นวัน
 โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5 นาทีสุดท้ายของราคาซื้อขาย Japanese Rubber Futures แต่ละสัญญา
วันซื้อขายวันสุดท้าย
 วันทำการที่สี่ (T-4) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาหมดอายุ โดยวันสุดท้ายสิ้นสุดในเวลา 13.15 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวัน ซื้อขายสุดท้าย
 ใช้ราคา JPX/OSE RSS3 Rubber Futures ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็น Final Settlement Price โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา
 ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)

หมายเหตุ : ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ของ การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อัตราหลักประกัน ค่านายหน้า และ ค่าธรรมเนียม
Margin Rate and Commission Fee

Thai version

English version

Contact

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
Tel. 02 796 0558, 02 796 0562, 02 796 0547
E-mail: KS_TFEX@kasikornsecurities.com

 

เข้าสู่ระบบ
Retrieving Data